Индекс Лернера как показатель степени конкурентности рынка позволяет избежать трудностей, связанных с подсчетом рентабельности. Мы знаем, что цена и предельные затраты связаны друг с другом посредством эластичности спроса по цене. Тогда индекс Лернера имеет следующий вид:
где Е d - эластичность спроса по цене на продукцию данной фирмы.
На конкурентном рынке эластичность спроса по цене для отдельной фирмы бесконечна, а потому цена равна предельным затратам. Следовательно, степень отклонения цены от предельных затрат может служить показателем неконкурентности рынка и степени монопольной власти фирмы.
Так как вычислить предельные затраты фирмы непосредственно невозможно, то их принимают приблизительно равными средним затратам и используют следующую формулу:
где С - средние условно переменные затраты; r - нормальная прибыль (% от используемого капитала); d - норма амортизации; К - величина капитальных активов; Q - объем выпуска.
Значение индекса Лернера можно прямо связать с индексом Херфиндаля-Хиршмана для олигополистического рынка, предположив, что он описывается моделью Курно. Модель Курно основана на предположении, что устанавливающая объем продаж фирма считает объем продаж других фирм неизменным. Тогда предельную выручку можно выразить следующим образом:
где q i - объем производства (продаж) i -той фирмы; Q - рыночный объем продаж.
Преобразовав второе слагаемое, это выражение можно записать так:
Поскольку q i /Q представляет собой долю i -той фирмы на рынке, справедливо равенство:
где Y i - рыночная доля фирмы; Е d - показатель эластичности рыночного спроса.
Учитывая, что равновесие i -той фирмы достигается при MR i = MC i и подставив соответствующее значение в формулу индекса Лернера, получим:
Средний для отрасли индекс Лернера (когда весами служат доли фирм на рынке) будет вычисляться по формуле:
где HHI - индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана.
Таким образом, мы видим, что на рынке олигополии существует экзогенная взаимосвязь между показателями концентрации и монопольной властью.
Р. Кларк, С. Дэвис и М. Уотерсон предложили следующую интерпретацию зависимости индекса Лернера от уровня концентрации с учетом согласованности ценовой политики фирм:
для фирмы: ,
для отрасли: ,
где b - показатель согласованности ценовой политики фирм (degree of collusion - степень сговора), принимающий значения от 0 (что соответствует взаимодействию фирм по Курно) до 1 (что соответствует заключению картельного соглашения). Чем выше показатель согласованности ценовой политики, тем меньше зависимость индекса Лернера для фирмы от ее доли на рынке, а для отрасли в целом - от концентрации продавцов. Сам показатель сговора оценивался исследователями на основании построения линейной регрессии, показывающей зависимость индекса Лернера для фирмы от ее доли на рынке: l i =с+dY i Показатель b в этом случае был равен b = с/(с + d) . Такой прием основывается на том, что при некооперативном поведении продавцов в модели Курно значение индекса Лернера линейно зависит от доли фирмы на рынке (показатель с равен нулю). Напротив, в рамках картельного соглашения индекс Лернера не зависит от доли фирмы на рынке (напомним, что по условию максимизации прибыли картеля предельная выручка на рынке должна быть равна предельным затратам каждой фирмы, входящей в картель; следовательно, предельные затраты членов картеля предполагаются равными между собой). По оценкам этих исследователей, в 104 рассмотренных ими отраслях показатель согласованности ценового поведения изменялся от 0.039 до 0.536, причем полученные результаты хорошо согласовывались с другими данными о наличии или отсутствии согласованности в ценообразовании и определении выпуска продавцами.
Взаимосвязь между индексом Херфиндаля-Хиршмана и индексом Лернера является главным достоинством первого с точки зрения экономической теории. Это его свойство широко используется в эмпирических исследованиях.
Монопольная власть на российском рынке легковых автомобилей
Первые попытки применить методику определения монопольной власти на основе данных об эластичности остаточного спроса, т. е. спроса на продукцию отдельной фирмы, к анализу российских рынков уже производились, и они, на наш взгляд, наряду с выявлением ряда проблем частного характера показали, что в целом подсчет показателя монопольной власти не является невозможным. Так, при исследовании автомобильного рынка России, были получены следующие результаты о динамике индекса Лернера со II полугодия 1993 г. по II полугодие 1994 г.
Марка автомобиля 1993г. 1994г.
«Москвич» ................... 0.11 0.05
ЗАЗ» ......................... 0.02 0.06
«Жигули» ..................... 0.70 0.10
«Волга»....................... 0.01 0.02
Отраслевой показатель..0.32 0.09
Проведенное исследование показателя монопольной власти на автомобильном рынке в целом показало, что безусловно полученные абсолютные величины индекса Лернера следует трактовать очень осторожно. Однакоих динамика, неравномерность распределения индекса Лернера между продавцами на рынке и т. д. могут послужить весьма интересной информацией, позволяющей оценить масштабы возможности каждого отдельного производителя влиять на рыночную цену.
Монопольная власть – это способность фирмы воздействовать на цену своего товара, изменяя продаваемое на рынке количество этого товара. Степень монопольной власти может быть различна. Чистый монополист обладает полной монопольной властью, т.к. является единственным поставщиком уникальной продукции. Но чистая монополия редка, т.к. большинство товаров имеет близкие заменители. В то же время большинство фирм в той или иной степени управляют ценой, т.е. имеют некоторую монопольную власть. Если на рынке действует одна монопольная фирма, говорят об относительной монопольной власти.
Необходимой предпосылкой монопольной власти является наклоненная вниз кривая спроса на продукцию фирмы. Фирма, обладающая монопольной властью, назначает цену больше предельных издержек и получает дополнительную прибыль, называемую монопольной прибылью. Монопольная прибыль является формой реализации монопольной власти.
Степень монопольной власти можно измерять. Используются следующие показатели монопольной власти:
1. Показатель монопольной власти Лернера:
L = (P – MC) / P,
где Р – цена; МС – предельные издержки.
Коэффициент Лернера показывает степень превышения цены товара над предельными издержками его производства. L принимает значения между 0 и 1. Для совершенной конкуренции этот показатель равен 0, т.к. P = MC. Чем больше L, тем больше монопольная власть фирмы. Нужно заметить, что монопольная власть не гарантирует высокую прибыль, т.к. величина прибыли характеризуется соотношением P и ATC.
Данный коэффициент может также быть выражен через коэффициент эластичности, используя универсальное уравнение ценообразования:
(P-MC)/P= -1/Ed.
Мы получаем уравнение:
где Еd – эластичность спроса на продукцию фирмы по ценам.
2. Степень концентрации рынка, или индекс Херфиндаля-Хиршмана:
где s i – это процентная доля на рынке каждой фирмы, или удельный вес фирмы в рыночном предложении отрасли, N – количество фирм в отрасли. Чем больше удельный вес фирмы в отрасли, тем больше возможность для возникновения монополии. Если в отрасли только одна фирма, то n =1, s i = 100%, тогда H = 10.000. 10.000 – это максимальное значение показателя концентрации рынка. Если H < 1000, то рынок считается неконцентрированным. Если Н ≥ 1800, то отрасль считается высокомонополизированной. Нужно иметь в виду, что данный показатель не дает полной картины, если не учитывать удельный вес импортируемых товаров.
20. Метод ценового регулирования естественных монополий, ориентированный на предельные издержки? (графическая модель).
Ценовое регулирование деятельности естественных монополий предполагает принудительное закрепление максимальной величины цен на продукцию монополиста. При этом последствия данной регулирующей меры прямо зависят от того конкретного уровня, на котором будут закреплены цены.
На рис. показан распространенный вариант регулирования, при котором наивысшая допустимая цена закрепляется на уровне пересечения предельных издержек с кривой спроса (Р = МС = D). Главным последствием установления максимальной цены с точки зрения поведения фирмы-монополиста является изменение кривой предельного дохода. Т.к. монополист не может поднять цену выше названного уровня даже при тех объемах производства, где кривая спроса объективно позволяет сделать это, его кривая предельного дохода из положения MR смещается в положение MR 1 , совпадающее с максимально дозволенной величиной цен Р. Далее вступает в силу правило МС = MR. Как и любая другая фирма, монополист сам без всякого государственного принуждения (что является крупным плюсом данной методики регулирования) будет стремиться довести объем производства до Q M , соответствующего точке пересечения кривых предельного дохода и предельных издержек. На рис. видны и другие достоинства такого способа ограничения монополистических цен: достигается значительный прирост производства (Qreg > Q M) и понижаются цены (Р reg < Р м).
Но есть у описываемого метода регулирования и недостаток: устанавливаемый государством уровень цен никак не связан со средними издержками, т.е. он может волей государства закрепить и получение экономических прибылей (рис. а), и несение убытков (рис. б). Оба варианта нежелательны. Наличие у естественного монополиста постоянных экономических прибылей равносильно налогу на потребителей. Оплачивая завышенные цены они увеличивают свои издержки со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями (сокращением спроса на их продукцию, снижением конкурентоспособности и др.). Но еще опасней, закрепление убытков. Покрывать их в долгосрочном аспекте естественный монополист может только за счет государственных субсидий, иначе он просто разорится. А это приводит к расточительности.
21. Метод ценового регулирования естественных монополий, ориентированный на средние издержки? (графическая модель).
Метод ценового регулирования естественных монополий, ориентированный на средние издержки. Ориентиром установления максимальных цен может быть точка пересечения кривой средних издержек и линии спроса (Р = АТС = D). Поскольку средние издержки в данном случае точно равны продажной цене, естественный монополист работает в этом случае без убытков и прибылей. Таким образом снимается основная проблема предыдущего метода регулирования.
На рис. видно, что данный подход к регулированию, как и подход, ориентированный на предельные издержки, решает задачу прироста производства (Q reg > Q M) и понижения цены (Р reg < Р M).
Однако правило МС = MR на этот раз действует против регулирующих органов. До точки пересечения кривой предельных издержек и новой, обусловленной государственным фиксированием цен кривой предельного дохода MR, увеличение производства выгодно монополисту. Но после этой точки (N) каждый лишний произведенный товар будет вызывать больше издержек, чем приносить доходов (МС > MR). Очевидно, что монополист будет стремиться остановить производство на уровне Q N и не доводить его до Q reg . Поскольку спрос при цене Р составит именно Q reg , то на рынке возникнет дефицит (Q reg > Q N).
Таким образом, второй подход к ценовому регулированию тоже не идеален. В чистом виде он вызывает товарные дефициты и требует поэтому дополнительных принудительных мер по отношению к монополистам. Наиболее распространенной из этих мер в современной России является составление списков потребителей, прекращать снабжение которых монополист не имеет права.
Несмотря на экономические и законодательные меры, которые принимают власти разных стран для борьбы с явление остается достаточно распространенным. Монопольная власть отдельных компаний несет в себе серьезную угрозу для развития экономики.
Под монополизмом понимают доминирование на рынке одного производителя (реализатора) либо объединенной группы таких субъектов (картели).
Основные источники монополизма:
Компания, обладающая монопольной властью, сознательно ограничивает объем выпуска товаров и устанавливает завышенные цены. У нее нет никакого стимула к понижению издержек производства. Кроме того, фирма несет дополнительные расходы с целью поддержания и укрепления своей позиции.
Монополизм на рынке приводит к таким последствиям:
В результате производство не достигает максимально возможной эффективности.
Одним из результатов проявления монополизма является единоличное регулирование цен монополистом.
Под монопольной понимают цену, значительно расходящуюся со своим нормальным уровнем, который мог бы иметь место в конкурентной среде. В нормальных условиях цена формируется в результате того или иного соотношения потребительского спроса и рыночного предложения. В условиях монополизма цена устанавливается доминирующим субъектом на том уровне, который обеспечит ему сверхприбыль и покроет избыточные расходы.
Монопольная цена может быть завышенной или заниженной. Завышенная цена является следствием доминирования крупного продавца. Если же на рынке доминирует крупный покупатель при наличии большого количества продавцов, то он будет стремиться занизить цены настолько, насколько возможно.
Уровень монопольной власти и концентрации рынка измеряется при помощи правила большого пальца, индекса Лернера и индекса Гарфинделя-Хиршмана.
Коэффициент Лернера был предложен в 1934 г. Он является одним из самых первых методов определения уровня монополизации и расчета потерь, которые несет общество из-за монополистов. Будучи простым и понятным, этот показатель четко характеризует последствия монополизации. Сегодня он применяется экономистами всего мира при оценке благосостояния общества.
Если товар производится и реализуется в условиях монополизации, то его цена всегда будет выше предельных издержек. Индекс Лернера является результатом деления цены за вычетом предельных издержек на цену. Чем больше цена отклоняется от издержек, тем большее значение принимает индекс.
Индекс Лернера рассчитывается по формуле:
P - это монопольная цена, а MC - размер предельных издержек.
Идеальная конкуренция подразумевает, что одна фирма не может влиять на Цена находится на том же уровне, что и предельные издержки (Р = МС) соответственно:
Любое повышение цен относительно предельных издержек говорит о том, что фирма обладает определенной властью. Максимально возможное значение индекса составляет 1 и является признаком абсолютной монополии.
Индекс Лернера можно выразить другим способом - при помощи :
Показатель e d характеризует на товары фирмы по уровню цен. Например, если Е = -5, то I L = 0,2.
Высокий уровень монополизации не всегда означает, что компания получает сверхприбыли. Она может тратить на поддержание своего авторитета столько денег, что вся прибыль, полученная в результате повышения цены, нивелируется.
Во время переходного периода 90-х гг. для российской экономики была характерна высокая концентрация в сфере производства. На рынке доминировали сверхкрупные организации, выбор деловых партнеров был сильно ограничен. Успех бизнеса сильно зависел от поставок энергоносителей. Показатели эффективности предприятий падали, объемы производства понижались, технологический процесс находился в состоянии стагнации.
В 1992 г., после либерализации, главными игроками рынка стали региональные и отраслевые монополисты. Вопросы, связанные с финансированием, крупные фирмы решали за счет мелких партнеров, из-за чего на макроуровне возникла проблема диспропорции.
Монополисты без оглядки на потребителей завышали цены и получали сверхдоход. Государство не имело достаточно мощных рычагов воздействия на уровень цен. Законодательство было нечетким, а государственные институты - слишком слабыми. Пользуясь ситуацией, монополисты из различных отраслей негласно объединялись в картели. Существовали картели среди продавцов и покупателей, а также смешанные.
С наступлением нового века ситуация мало изменилась. Почти все монополии, образованные в 90-х, продолжают действовать. Формально была проведена децентрализация в некоторых отраслях, но рост цен на газ и электроэнергию свидетельствует о том, что монополии все так же сильны. Диспропорция, порожденная сильным влиянием крупных игроков рынка, стала одной из причин кризиса 2008-2009 гг.
| Наименование параметра | Значение |
| Тема статьи: | Коэффициент Лернера |
| Рубрика (тематическая категория) | Производство |
Другой подход к определению степени рыночной власти фирмы базируется на положении о том, что в условиях совершенной конкуренции цена совпадает с предельными издержками, ᴛ.ᴇ. Р=МС. По этой причине значительная часть исследователей исходит из того, что фирма обладает рыночной властью только тогда, когда она имеет возможность влиять на установление рыночной цены выше предельных издержек, ᴛ.ᴇ. выше конкурентного уровня рыночных цен. Такой случай имеет место там, где функционирует монополия. Известно, что монополия выбирает объём выпуска (Q), максимизирующий прибыль.
Коэффициент Лернера (30-е годы ХХ века), используемый для определения степени конкурентности рынка, свободен от проблем, связанных с подсчетом нормы доходности. Этот показатель отражает, насколько рыночная цена отклоняется от предельных издержек:
L = –––––––– = –––– ,
где МС - предельные издержки;
Ed - прямая эластичность спроса по цене.
Коэффициент Лернера изменяется от нуля (в условиях совершенной конкуренции) до единицы (в случае совершенной монополии и нулевых предельных издержках). Монопольная власть тем выше, чем выше значение коэффициента Лернера, то есть, чем сильнее цены превышают предельные издержки.
Сама по себе монопольная власть не гарантирует высокую норму прибыли, поскольку прибыль зависит от соотношения цены и средних (а не предельных) издержек. Фирма может обладать большей монопольной властью, но получать меньшую прибыль, в случае если ее средние издержки достаточно выше.
На рынке, где имеет место олигополия, существует усложненная зависимость между индексом Лернера, ценовой эластичностью спроса и степенью монопольной власти. При рассмотрении олигополии по Курно, каждый олигополист решает задачу максимизации прибыли, воспринимая уровень выпуска любого конкурента как постоянный.
Приравнивая предельную выручку предельным издержкам и подставив соответствующее значение в формулу индекса Лернера, получаем, что для рынков олигополии, где n фирм взаимодействует по Курно, показатель Лернера для фирмы будет находиться в прямой зависимости от доли фирмы на рынке (отношение объёма продаж рынка к отраслевому объёму продаж) и в обратной от показателя эластичности спроса.
L = –––––––– = –––– , где Si – рыночная доля фирмы
Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, рыночная власть отдельного олигополиста зависит не только от уровня ценовой эластичности спроса, но и от его доли на рынке. Большая доля на отраслевом рынке обеспечивает фирме большую рыночную власть.
Средний для отрасли индекс Лернера (когда весами служат доли фирм на рынке) будет вычисляться по формулк L=HHI/Ed, где HHI – индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана.
На рынке олигополии существует экзогенная взаимосвязь между показателем концентрации и монопольной власти.
Кларк, Дэвис и Уотерсон предложили следующую интерпретацию зависимости индекса Лернера от уровня концентрации с учетом согласованности ценовой политики фирм:
для отдельной фирмы
для отрасли,
где β – показатель согласованности ценовой политики фирм, принимающее значение от 0 (что соответствует взаимодействию фирм по Курно) до 1 (что соответствует заключению картельного соглашения).
Коэффициент Тобина (q-Тобина)
где Р - рыночная стоимость активов фирмы (рыночная капитализация);
С - восстановительная стоимость активов фирмы, равная сумме расходов, необходимых для приобретения всех активов фирмы по текущим ценам.
Идея коэффициента Тобина основывается на том, что если рыночная оценка стоимости фирмы превышает ее восстановительную стоимость (q-ratio > 1), то это означает, что фирма получает, или ожидается, что она будет получать, экономическую прибыль. Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, в базе коэффициента Тобина лежит предположение об эффективности финансового рынка.
Несмотря на то, что коэффициент Тобина косвенно оценивает монопольную власть фирмы, он достаточно широко используется, так как позволяет избежать проблемы, связанные с оценкой нормы доходности или предельных издержек. Многочисленные исследования установили, что коэффициент Тобина в среднем довольно устойчив во времени, а фирмы с высоким его значением обычно обладают уникальными факторами производства или выпускают уникальную продукцию, то есть для этих фирм характерно наличие монопольной ренты. Фирмы с небольшим значением индекса действую в конкурентных или регулируемых отраслях.
Коэффициент Папандреу (коэффициент проникновения)
Коэффициент монопольной власти Папандреу основывается на концепции перекрестной эластичности остаточного спроса на товар фирмы. При этом сам показатель перекрестной эластичности остаточного спроса на продукцию фирмы не всегда может указывать на наличие монопольной власти, для преодоления этой проблемы Папандреу в 1949 году предложил так называемый коэффициент проникновения , показывающий на сколько процентов изменится объём продаж фирмы при изменении цен конкурентов на один процент:
Q d j – объём спроса на товар фирмы;
Р j – цена конкурента (конкурентов);
λ j – коэффициент ограниченности мощности конкурентов, измеряемый как отношение потенциального увеличения выпуска к росту объёма спроса на их товар, вызванному понижением цены (0 < λ j < 1):
Чем меньше значение коэффициента Папандреу, то есть чем ниже или перекрестная эластичность, или коэффициент ограниченности мощностей конкурентов, тем меньшей монопольной властью обладает фирма.
Коэффициент Папандреу учитывает при оценке степени монопольной власти ограниченность мощностей конкурентов. Действительно, степень взаимозаменяемости продукции на рынке должна быть велика, соответственно большое значение будет иметь и показатель перекрестной эластичности, но если мощности конкурентов максимально загружены, то фирмы-конкуренты никоим образом не смогут повлиять на положение рассматриваемой фирмы.
Надо отметить, то коэффициент Папандреу практически не используется в прикладных исследованиях. Вместе с тем данный показатель интересен тем, что он затрагивает два аспекта монопольной власти: наличие товаров-заменителей и ограниченность производственных мощностей конкурентов (или возможность их проникновения в отрасль).
Коэффициент Лернера - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Коэффициент Лернера" 2017, 2018.
